Opções trading strategies long straddle

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferragem Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um gi Ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1. Long Straddle Trading Strategy. The longo straddle é uma das opções mais simples se espalha que pode ser usado Para tentar e lucrar com um mercado volátil Pode gerar retornos quando o preço de uma segurança se move substancialmente em qualquer direção, o que significa que você não tem que prever se ele vai subir ou se ele vai para baixo. Há apenas duas transações envolvidas compra Opções de compra e compra de opções de compra É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que torna uma estratégia ideal para iniciantes Nós fornecemos informações adicionais abaixo. Volátil Stra Tegy. Suitable para Beginners. Two Transactions comprar opções de compra e comprar put options. Debit Spread upfront custo. Também conhecido como comprar Straddle. Low Nível de negociação Required. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker Visitando Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visita Broker. When aplicar um Straddle longo. A longa straddle é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque ele pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o preço de uma segurança se move dramaticamente Isso basicamente significa que você deve considerar usá-lo quando você acredita que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas você não tem certeza em que direção. Esta é uma estratégia de risco limitado e é muito simples, por isso é uma boa escolha para os comerciantes iniciantes Você don T necessidade de um alto nível de negociação para aplicá-lo. Como aplicar um longo Straddle. The longa straddle é essencialmente uma combinação da chamada longa e colocar o longo, usando os contratos de opções de dinheiro Para aplicar Você deve comprar as chamadas de dinheiro e também a mesma quantidade de dinheiro coloca Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente, e você deve usar a mesma data de vencimento para ambos os conjuntos de contratos. Uma data de expiração de longo prazo permitirá bastante tempo Para o preço da segurança para mover e dar-lhe uma maior chance de fazer grandes lucros A curto prazo data de validade não vai permitir tanto tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos para que você possa potencialmente lucrar com um movimento menor . Há um custo inicial envolvido, tornando este um spread de débito Você pode não ser capaz de comprar opções que estão exatamente no dinheiro, caso em que você deve comprar as opções que têm a greve mais próxima do preço de negociação atual do título. Nós fornecemos um exemplo abaixo de como você pode aplicar um straddle longo Observe que nós usamos preços hipotéticos em vez de dados de mercado reais para manter este exemplo tão simples quanto possível Nós ignoramos custos de comissão Para o mesmo purposepany ações X está sendo negociado em 50, e você acredita que o preço vai fazer um movimento significativo, mas você não tem certeza em que direction. At o dinheiro chama greve 50 estão negociando em 2 Você compra 1 contrato destes contendo 100 opções, A um custo de 200 Esta é a perna A. At o dinheiro coloca greve 50 estão negociando em 2 Você também comprar um contrato destes, a um custo adicional de 200 Esta é a perna B. Você criou uma longa straddle para um débito líquido de 400.Potencial para Lucro Loss. Each perna da longa straddle pode fazer lucros potencialmente ilimitado se o preço da empresa seguradora segurança X ações, neste caso, faz um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o montante gasto em estabelecer A perna Portanto, o spread irá retornar um lucro global desde que uma perna faz um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna. Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda global A perda é limitada Embora, enquanto os lucros potenciais São ilimitadas. Em seguida, destacamos quais seriam os resultados do nosso exemplo em alguns cenários diferentes. Também fornecemos algumas fórmulas para calcular os lucros, perdas e pontos de equilíbrio potenciais. Se o estoque da Companhia X ainda estiver sendo negociado em 50 por O tempo de expiração, em seguida, as opções em ambas as pernas vai expirar sem valor Você vai perder o seu investimento inicial de 400.If empresa X estoque está sendo negociado em 52 no momento da expiração, então as chamadas na perna A valerá 2 cada 200 total As apostas na Perna B expirarão sem valor O valor de 200 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 200. Se as ações da Empresa X estão sendo negociadas em 56 no momento da expiração, as chamadas na Perna A Vai valer 6 cada 600 total, enquanto o coloca na Perna B vai expirar sem valor O valor 600 das chamadas vai cobrir o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 200. Se a empresa X ações está negociando em 47 no momento da expiração, em seguida, As chamadas na perna A wi Vai expirar sem valor, enquanto o coloca na Perna B será no valor de 3 cada 300 total O valor de 300 das puts irá compensar parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 100. Se a empresa X ações está negociando em 42 no momento da Expiração, em seguida, as chamadas na Perna A expirará sem valor, enquanto o coloca na Perna B será em torno de 8 cada 800 total O valor de 800 das põe cobrirá o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 400. O lucro máximo é ilimitado. Quando o preço de subjacente segurança greve de perna um preço de cada opção na perna um preço de cada opção na perna B ou quando preço de subjacente segurança greve de perna B preço de cada opção na perna um preço de cada opção na perna B. There É um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponto de ruptura superior Ponto de perna Valor de cada opção na perna Preço de cada opção na perna B. Ponto de equilíbrio inferior Ponto de perna Preço de Cada Opção na Perna Preço de cada Opção na Perna B. L retornar uma perda a qualquer momento Preço de Subjacente Segurança Ponto de equilíbrio superior e Menor ponto de equilíbrio. A perda máxima é limitada ao débito líquido inicial. Você don t necessariamente tem que esperar até expirar com a longa straddle, e você pode fechar A posição cedo a qualquer momento, vendendo as opções Se ele parece que o preço da segurança não vai se mover suficientemente em qualquer direção, você pode fechar a posição cedo para cortar suas perdas e recuperar o restante valor extrínseco nas opções juntamente com Qualquer valor intrínseco. Se a posição está em lucro, você pode fechar a posição cedo para realizar quaisquer lucros feitos. O longo straddle é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante de que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas são incapazes de prever Em que direção É uma das opções mais simples negociação estratégias lá é, e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender. Há realmente muito pouco no caminho de desvantagens, e não há pro ilimitado Se com as perdas limitadas. Straddle Strategy Uma aproximação simples ao mercado Neutral. In trading, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticados projetados para ajudar os comerciantes a terem sucesso, independentemente de o mercado se move para cima ou para baixo Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condors de ferro e As borboletas de ferro são lendárias no mundo das opções Eles exigem uma complexa compra e venda de várias opções em vários preços de exercício O resultado final é certificar-se de um comerciante é capaz de lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, moeda ou mercadoria termina Up. However, uma das estratégias menos opção sofisticada pode realizar o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimento - e é eficaz A estratégia é conhecida como uma straddle Só exige a compra ou venda de um colocar e uma chamada em ordem Para tornar-se ativado Neste artigo, vamos dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada tipos de Straddles A straddle É uma estratégia que é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de exercício e datas de validade Os seguintes são os dois tipos de straddle positions. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e uma chamada No mesmo preço de greve e data de vencimento O longo straddle destina-se a tirar proveito da mudança de preço de mercado, explorando maior volatilidade Independentemente de qual direção o preço do mercado se move, uma longa posição straddle terá você posicionado para tirar proveito dela. Short Straddle - O short straddle requer que o comerciante venda uma opção de compra e de venda ao mesmo preço de exercício e data de vencimento Ao vender as opções, um comerciante pode coletar o prêmio como lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle Está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade A oportunidade de lucro será baseado em 100 no mercado s falta de capacidade de mover para cima ou para baixo Se o mercado desenvolve um viés de qualquer forma, então O prêmio total coletado está em perigo. O sucesso ou fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o momentum global do mercado Para mais, veja Opção Basics Tutorial. The Long Straddle Um longo straddle é especialmente concebido para Ajudar um comerciante a capturar lucros, não importa onde o mercado decide ir Há três direções de um mercado pode mover para cima, para baixo ou para os lados Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele vai quebrar para a cabeça ou para baixo Para sucesso Se para o breakout do mercado lá é uma de duas escolhas disponíveis. O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebre nesse sentido. O comerciante pode hedge suas apostas e escolher ambos os lados simultaneamente Que é onde o longo straddle vem In. By compra de um put e uma chamada, o comerciante é capaz de pegar o movimento do mercado, independentemente de sua direção Se o mercado se move para cima, a chamada está lá se o mercado se move para baixo, a colocar está lá Na Figura 1, nós olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro Este instantâneo encontra o euro preso entre 1 5660 e 1 54.While o mercado parece que pode avançar o preço de 1 5660, não há garantia de que será Baseado Sobre esta incerteza, comprar um straddle permitirá que nós travemos o mercado se quebrar à parte superior ou se dirigir para trás para baixo ao nível de 1 54 Isto permite que o comerciante evite todas as surpresas. Drawbacks ao Straddle longo Os seguintes são os três Principais inconvenientes para o longo straddle. Risk de loss. Lack de volatilidade. A regra de ouro quando se trata de opções de compra é que in-the-money e em-as opções de dinheiro são mais caros do que out-of-the-money Opções Cada opção at-the-money pode valer alguns milhares de dólares Então, enquanto a intenção original é ser capaz de pegar o movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2 vemos que O mercado quebra ao upside, diretamente através de 1 5660.This conduz-nos ao segundo risco do problema De perda Enquanto a nossa chamada em 1 5660 agora moveu-se no dinheiro e aumentou em valor no processo, o 1 5660 colocar agora diminuiu em valor, porque agora se moveu mais longe do dinheiro Como rapidamente um comerciante pode sair do lado perdedor De straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado global rentável do straddle pode ser. Se as perdas de opção montar mais rápido do que os ganhos de opção ou o mercado não move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final lida com a composição inerente de opções Todas as opções são compostas dos dois valores seguintes. Time Value - O valor de tempo vem de quão longe a opção é de expirar Para obter mais informações, leia A Importância do Tempo Value. Intrinsic Value - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção s estar fora, dentro, ou no money. If o mercado não tem volatilidade e não se move para cima ou para baixo, tanto a opção put e call vai perder valor a cada dia Isso vai até a Market ei Definitivamente escolhe uma direção ou as opções expiram sem valor. A Straddle Curta A força de curto straddle s é também a sua desvantagem Em vez de comprar um put e uma chamada, uma put e uma chamada são vendidos, a fim de gerar renda a partir dos prémios Os milhares que Foram gastos pelos compradores de colocar e chamar realmente preencher sua conta Isso pode ser uma grande benção para qualquer comerciante A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção você se expõe a um risco ilimitado Para informações relacionadas, consulte Perigos de opções que podem ferir o seu Enquanto o mercado não se move para cima ou para baixo no preço, o comerciante de straddle curto está perfeitamente bem O cenário optimum rentável envolve a erosão do valor de tempo eo valor intrínseco das opções de put e call No caso de o Mercado não escolhe uma direção, o comerciante não só tem de pagar por eventuais prejuízos que acumular, mas ele ou ela também deve dar de volta o prémio que ele coletou. O único recurso que curto comerciantes straddle tem é para Comprar de volta as opções que eles vendidos quando o valor justifica fazê-lo Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio Se isso não for feito, a única opção é manter até expiration. When Straddles Melhor Trabalho A straddle opção funciona melhor quando Ele encontra pelo menos um destes três critérios. O mercado está em um teste padrão lateral. Há notícia, salário pendente ou um outro anúncio. Os analistas têm previsões extensivas em um anúncio particular. Os analistas podem ter o impacto tremendo em como o mercado reage antes de um anúncio É feito antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas anúncio do governo, fazer o seu melhor para prever qual o valor exato do anúncio será Analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, que inadvertidamente força o mercado para mover para cima ou para baixo Se A previsão é certa ou errada é secundária a como o mercado reage e se o seu straddle será rentável Para obter mais informações, leia Recomendações do Analista Do Vendas Ratings Exist. After os números reais são liberados, o mercado tem uma de duas maneiras de reagir A previsão de analistas podem adicionar ou diminuir a dinâmica do preço real, uma vez que o anúncio é feito Em outras palavras, ele irá prosseguir na Direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga Uma straddle corretamente criada, curta ou longa, pode aproveitar com êxito apenas esse tipo de cenário de mercado A dificuldade ocorre ao saber quando usar um short ou um longo straddle Isso só pode Ser determinado quando o mercado se moverá de encontro à notícia e quando a notícia adicionará simplesmente ao momentum da direção do mercado. Conclusão Há uma pressão constante sobre comerciantes escolher comprar ou vender, coletar o prêmio ou pagar prêmios, Straddle é o grande equalizador O straddle permite que um comerciante para deixar o mercado decidir onde quer ir O clássico comercial adágio é a tendência é o seu amigo Aproveite uma das poucas vezes que você está allo Se para estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e uma chamada. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos em O Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar A folha de pagamento de investimento. Nonfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.