Forex correlação par trading

Usando correlações monetárias à sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar sua exposição geral às carteiras. (Para um guia para todas as coisas forex, veja nossa característica especial da Investopedia: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos, outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento de correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também reagiu 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o seguimento da mudança de correlações ainda mais importante. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns das quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha uma carteira de um lote curto EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria com 100 pontos na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. A linha inferior Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutoriais de Forex.) Como usar a correlação de moeda em sua negociação Então, agora você sabe o que é a correlação da moeda e como lê-la em um gráfico extravagante. Mas nós apostamos que você está se perguntando como o uso de correlações cambiais tornará sua negociação mais bem-sucedida Por que você precisa dessa habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas do trader8217s Existem várias razões: 1. Elimine negociação contraproducente. Utilizar correlações pode ajudá-lo a permanecer fora das posições que cancelarão cada Outro fora. Como explica a tabela e o exemplo anteriores, sabemos que o EURUSD e o USDCHF se movem na direção oposta 100. Abrindo uma posição longa, o EURUSD e o USDCHF longo são, então, inúteis e às vezes caros. Além de pagar o spread duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par e o outro para baixo. Queremos o nosso trabalho duro para pagar com algo 2. Alavancar lucros 8230Or perdas. Você tem a oportunidade de duplicar as posições para maximizar os lucros. Mais uma vez, let8217s observam a relação EURUSD e GBPUSD de 1 semana a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com o GBPUSD seguindo atrás do EURUSD virtualmente passo a passo. Abrir uma posição longa para cada par seria, de fato, ser como tomar o EURUSD e dobrar sua posição. You8217d basicamente está fazendo uso da alavancagem. Mucho lucro se tudo der certo e muito perdas se as coisas derem errado 3. Diversificar o risco Compreender que as correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda alavanca seu ponto de vista. Em vez de negociar um par de moedas únicas o tempo todo, você pode espalhar seu risco em dois pares que se movem do mesmo jeito. Escolha pares que tenham uma correlação forte a muito forte (cerca de 0,7). Por exemplo, EURUSD e GBPUSD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de se diversificar, o que ajuda a reduzir seu risco. Let8217s dizem que você está de alta em USD. Em vez de abrir duas posições curtas do EURUSD, você poderia reduzir um EURUSD e um curto GBPUSD que o protegeria de algum risco e diversificaria sua posição geral. No caso de o dólar americano se vender, o euro pode ser afetado em menor extensão do que a libra. 4. Risco de hedge Embora a cobertura possa resultar em lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Se você abrir uma posição longa do EURUSD e começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se mova em frente ao EURUSD, como o USDCHF. Principais perdas evitadas Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EURUSD e USDCHF têm uma correlação inversa -1.0 quase perfeita, seus valores de pip são diferentes. Supondo que você troque um lote de 10.000 mini, um pip para EURUSD é igual a 1 e uma pip por USDCHF igual a 0,93. Se você comprar um mini lote EURUSD, você pode diminuir sua negociação comprando um mini lote de USDCHF. Se EURUSD cai 10 pips, você ficaria para baixo 10. Mas o seu comércio USDCHF seria de 9,30. Em vez de estar abaixo de 10, agora you8217re somente para baixo 0,70 Embora o hedging pareça o maior coisa desde o pão fatiado, ele tem algumas desvantagens. Se o EURUSD se reunir, seu lucro é limitado por causa das perdas da sua posição USDCHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EURUSD cai 10 pips e o USDCHF só sobe 5 pips, permanece plano ou cai, cai também. Sua conta estará sangrando mais vermelha, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao se proteger 5. Confirme as fugas e evite fakeouts Você pode usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída comercial. Por exemplo, o EURUSD parece testar um nível de suporte significativo. Você observa a ação de preço e procura vender em uma fuga para a desvantagem. Como você sabe que o EURUSD está positivamente correlacionado com GBPUSD e negativamente correlacionado com USDCHF e USDJPY, você verifica se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude do que o EURUSD. Você percebe que o GBPUSD também está negociando perto de um nível de suporte significativo e tanto o USDCHF quanto o USDJPY estão negociando perto de níveis de resistência chave. Isso diz que a mudança recente é relacionada com o dólar dos EUA e confirma uma possível fuga para o EURUSD, uma vez que os outros três pares estão se movendo de forma semelhante. Então você decide que você trocará o breakout quando ocorrer. Agora, vamos assumir que os outros três pares NÃO se movem na magnitude como EURUSD. O GBPUSD não está caindo, o USDJPY não está aumentando, e USDCHF está de lado. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EURUSD não é relacionado ao dólar dos Estados Unidos e provavelmente é impulsionado por algum tipo de notícias negativas da UE. O preço pode realmente se negociar abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando, mas porque os outros três pares correlacionados estão em proporção com o EURUSD, haverá falta de qualquer preço seguido e o preço retornará acima do nível de suporte, resultando em um falso. Se você ainda quis trocar essa configuração, já que não obteve qualquer confirmação de correlação 82208221 dos outros pares, você poderia jogar isso de forma inteligente, reduzindo seu risco e negociando com um tamanho de posição menor. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completo Negociação de correlação Juntado em janeiro de 2008 Status: Membro 236 Mensagens O sistema é baseado na tabela de correlação abaixo, e de fato é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Como você pode ver na tabela de correlação, certos pares reagem de maneira exagerada a um movimento de preços de contra-correlação de outros dois pares correlacionados, e sempre fazê-lo na mesma direção. Descobri que, de fato, um forte movimento de gbpjpy ocorre quando ambos gbpusd e usdjpy se movem na mesma direção, com gbpjpy movendo-se na mesma direção também. A partir dessas observações, realmente não importa qual moeda, ou par de moedas, comece o movimento. O fato é que gbpjpy se move bastante forte quando gbpusd e usdjpy mostram uma barra M15 movendo-se na mesma direção (quando eles devem estar se movendo um contra o outro, uma vez que são pares negativamente correlacionados). Embora tal configuração de contra-correlação entre gbpusd e usdjpy geralmente não dure mais do que uma barra M15, o preço de gbpjpy se move na mesma direção para pelo menos outra barra M15 adicional, com um alcance bastante maior que o dos outros dois pares. Negociações manuais demonstraram ser bem sucedidas. Então, o sistema: Timeframe M15 Quando gbpusd e usdjpy, feche uma barra com a mesma cor (ambos indo para o norte ou ambos indo para o sul) e ambas as barras têm um intervalo alto-baixo de pelo menos 10 pips, insira um comércio em gbpjpy Na mesma direção, logo na abertura da nova barra M15. SL e TP foram testados com valores fixos (3020), mas podem ser definidos como uma função da primeira faixa de barras. Questões para discussão: 1. Definições de SL e TP 2. Escala mínima mínima alta para entrar em um comércio A simplicidade do sistema chora para ser implementada em uma EA. Eu sou um analfabeto de programação, então a ajuda aqui seria muito apreciada. Entradas obrigatórias SL TP Escala mínima para entrar (em pips, adaptado para corretores de 4 ou 5 dígitos) Filtro de notícias Lotsize, idealmente Horas de negociação O mesmo conceito pode ser aplicado a outros pares correlacionados, conforme mostrado na tabela de correlação. Eu só verifiquei os três pares mencionados acima. Não tenho ideia de qual prazo, intervalo mínimo mínimo elevado ou SLTP seria o melhor para outros conjuntos de pares, pelo que seria necessário uma análise mais aprofundada. Uma EA que permita a definição dos três pares seria mais versátil e nos permitirá testar qualquer conjunto de pares. Imagem anexa (clique para ampliar) OK, aqui está a primeira tentativa. Alguns pontos a serem observados: o robô compensa automaticamente criminosos de sangue de 4 dígitos, portanto, não há necessidade de dividir os padrões. Ele detecta automaticamente extensões de símbolos como IBFX m. Se um envio de troca falhar, o robô tentará mais 5 vezes antes de desistir. Raramente eu consigo produzir um primeiro rascunho sem erros. Cole-o em uma demonstração e cante enquanto aparecem. Bem, isso foi rápido. Testá-lo-á e relatar quaisquer erros, se houver. Muito obrigado. AMD. As pessoas lêem um pouco sobre o mercado Forex e, em seguida, tentam criar sistemas como este. Existem 4 pares principais no Forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. O resto dos pares são feitos a partir de cálculos aritméticos. Por exemplo, EURJPY é criado a partir de EURUSD e USDJPY. Claro que temos alguns pares menos comuns como AUDUSD, mas moedas como esta nunca são cotadas contra EUR e USD. Um dos pares é criado a partir do EURUSD. Se você é capaz de identificar a tendência no par EURUSD, você pode aplicá-lo em todos os lugares. Eu concordo que você pode monitorar tudo. Concordo plenamente, mas algumas pessoas têm que aprender da maneira mais difícil. Oi Steve, deixei a EA correr nos últimos dias, mas não abriu nenhum tipo de trades. As condições para abrir uma posição gpbjpy foram atendidas algumas vezes, mas nada aconteceu. O registro não mostra nada, então parece que não tentou abrir negócios. A EA está anexada a um gráfico M15 gbpjpy, e eu tenho os gráficos M15 gbpusd e usdjpy abertos sem EA anexados a eles. Broker é Alpari UK. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentário dessas duas linhas de código: para que eles leiam: E pressionando F5 para recompilar. Quando o corretor reabre, você substitui os símbolos de comentário. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentários destes. Já foi anexado ao gráfico. Testá-lo nesta segunda-feira para ver como isso vai. Esses tipos de negociações devem ser tomadas apenas se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione gráfico clique com o mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, depois altere todos Os cronogramas garantem que os pares estão na distância crítica e há possibilidade de eles começarem a fechar esse espaço em breve. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir o suficiente para quebrar sua conta. 1) Deve ser negociado apenas se houver diferença real, o que poderia acontecer no próximo mês ou 2) O risco ainda é muito alto para que ele vá mais distante. Para entender o que você encontrou, verifique o gráfico do EURCHF, por exemplo Que você pode ter, se você escolher a correlação entre EURUSD e USDCHF Id, diga basicamente, esquecer e economizar seu dinheiro. Viewer Discretion Aconselhado: Shag shag agora ou devemos shag mais tarde. -) Esses tipos de negócios devem ser usados ​​somente se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione o gráfico, clique no mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, então mude todos os marcos de tempo, certifique-se de que os pares estejam no Distância crítica e existe a possibilidade de eles começarem a fechar essa lacuna logo. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir longe. Obrigado pela sua contribuição, Skyzer, mas não estou tentando fazer uma espécie de cobertura com dois pares correlacionados. Eu concordo com você que isso não funciona. Isso é diferente. E então por que nós pulamos para escrever uma EA para tentar criar um processo de execução simples para trocar uma idéia que era simples, em primeiro lugar, para citar o primeiro parágrafo neste thead: quotThe sistema é baseado na tabela de correlação abaixo, E de fato é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Esse último bit é o motivo pelo qual estou envolvido. O OP convidou-me aqui especificamente para escrever a EA, e é um pilar central desse tópico. Nós tomamos algo simples. Nós o complicamos e criamos estranhos pressupostos no processo para justificar a complexidade. Código Este não é um sistema comercial complicado. Se tem pernas a longo prazo é uma questão diferente. Eu nem sei nem me importo. Se o robô for bem sucedido, será porque o método que ele opera funciona. Neste caso, devo usar o robô. Caso contrário, devo abandoná-lo, assim como todos os outros. Codemos, tentamos simplificá-lo novamente com uma EA. Não entendi. Os robôs de negociação não simplificam os sistemas que comercializam são pedaços de software que realizam suas instruções em uma seqüência de tomada de decisão que imita o sistema comercial tão próximo quanto possível para o codificador alcançar. Este sistema é simples de codificar. Se o sistema for refinado, posso refinar o robô para refletir esses aprimoramentos. Veremos.